¿Qué es el Backtesting?
El backtesting es una técnica que permite simular cómo habría funcionado una estrategia de inversión en el pasado utilizando datos históricos reales. En nuestra aplicación, puedes analizar el rendimiento de la Cartera Permanente desde 2009 hasta la actualidad.
¿Por qué es importante?
Antes de invertir tu dinero real, es fundamental entender:
- Rendimiento histórico: ¿Cuánto habrías ganado o perdido?
- Volatilidad: ¿Cuánto fluctúa el valor de tu cartera?
- Máximo drawdown: ¿Cuál es la mayor caída que podrías experimentar?
- Efecto del rebalanceo: ¿Cómo afecta el rebalanceo a tu rendimiento?
Guía paso a paso
1. Selecciona tu cartera
Nuestra herramienta ofrece tres variantes de la Cartera Permanente:
- Europa: ETFs europeos en EUR (UCITS)
- USA: ETFs americanos en USD
- Harry Browne: La versión original con activos americanos
2. Configura los parámetros
Capital inicial: El dinero con el que empezarías a invertir. Puedes probar desde 1.000€ hasta 100.000€.
Aportación mensual: Si planeas invertir regularmente cada mes, inclúyelo aquí. Esto simula el efecto del DCA (Dollar Cost Averaging).
Fechas: Selecciona el período que quieres analizar. Cuanto más largo, más representativo será el resultado.
Umbral de rebalanceo: La desviación máxima permitida antes de rebalancear. Un 15% es el valor clásico recomendado por Harry Browne.
3. Ejecuta la simulación
Haz clic en "Ejecutar Backtest" y espera unos segundos mientras calculamos:
- Valor final de la cartera
- CAGR (Tasa de Crecimiento Anual Compuesta)
- XIRR (Tasa Interna de Retorno considerando flujos)
- Volatilidad anualizada
- Máximo drawdown
- Mejor y peor año
- Número de rebalanceos realizados
4. Interpreta los resultados
Valor final vs Total aportado: La diferencia es tu ganancia neta.
CAGR: Un 5-7% anual es típico para la Cartera Permanente.
Máximo drawdown: Si ves -15% a -20%, es normal. La Cartera Permanente está diseñada para limitar las caídas.
Número de rebalanceos: Pocos rebalanceos significan que la cartera se mantiene equilibrada naturalmente.
Consejos avanzados
Experimenta con diferentes escenarios
- Prueba diferentes fechas de inicio (2008 crisis, 2020 COVID)
- Compara con y sin aportaciones mensuales
- Ajusta el umbral de rebalanceo
Limitaciones del backtesting
Recuerda que:
- Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
- Los datos históricos no incluyen todos los costes reales
- Las condiciones del mercado pueden cambiar
Próximos pasos
Una vez analizado el backtesting, puedes:
- Descargar la app para gestionar tu cartera real
- Usar la calculadora FIRE para proyectar tu independencia financiera
- Leer nuestra guía completa sobre qué es la Cartera Permanente para entender mejor la estrategia
¿Tienes dudas? Contáctanos y te ayudamos a interpretar tus resultados.
![Cómo implementar la Cartera Permanente paso a paso [2025]](/images/blog/cartera-permanente-implentar-06.webp)
